投資最適化DeFiプラットフォーム「LOCKON」AMA まとめ

2023/09/15・

boarding bridge

AMA

執筆：MaFi

オンチェーンデータを分析してユーザーに最適な投資戦略を提供する「LOCKON」のAMAを、CryptoTimes公式コミュニティであるboarding bridge（bb）にて開催しました。

以下はその内容を要約したものです。

1 AMA概要
2 AMAの内容
3 関連リンク

AMA概要

日時：2023年9月11日（月）22:00 JST

場所：bb Discord AMA-Voice

Giveaway：500 in $MATIC

参加者数：330名

オンチェーン分析 × インデックス
bbでLOCKONのAMAを開催！
⏰9/11 (月) 22:00
📍bb Discord
💁‍♂️スピーカー@lan_masa_kubota @noobbotter3 @CryptoTimesRes1
🎁$500 in $MATIC
✅ Like & RT, Follow↓@LOCKONfinance / @LOCKON_JP @bb_jpdao
✅Join AMA
参加▶️https://t.co/NKxA6z1Wgv pic.twitter.com/8svlKG6bee
— boarding bridge (@bb_jpdao) September 4, 2023

AMAの内容

自己紹介：LOCKON Co-Founder Kubota 氏

新卒でサイバーエージェントに入社し、2017年にAI関連スタートアップを創業しました。シリアルアントレプレナーとして、累計4.6億円、3回の売却を経て、LOCKONの共同創業に至りました。LOCKONの前身となるCEX対応型コピートレードサービス「Moneco」をリリースし、分散型トレードに関する特許を取得しています。

2013年からweb3へのコミットメントを開始しており、他にもマーケット推移通知サービスやNFTゲームなど、複数のweb3プロダクトをリリースした実績があります。

LOCKONとは

LOCKONはオンチェーン分析とINDEXを組み合わせた投資最適化DeFiプラットフォームです。中長期的に利益を生み出し続けている優良なウォレットアドレスをベースにINDEXを作成する事で、最適化された投資をユーザーに提供しています。

また、LOCKONでは現在2種類のINDEXオプションが用意されており、投資家のリスク許容度や目標に合わせてポートフォリオを調整できることも大きな特徴の一つです。

LOCKONは2023年9月11日にオフィシャルローンチを発表し、Galxeでのエアドロップキャンペーンも実施しています。

LOCKON Twitter (X)

AMAセッションの内容

LOCKONの特徴や利点、競合との差別化ポイントを教えてください。

LOCKONは、DeFi投資をシンプルに、オンチェーン分析とINDEXを組み合わせた先進的なプラットフォームです。以下は、LOCKONの主要な特徴と利点です。

ハイリターン

LOCKONは過去のデータに基づいて、年間のリターン率が110%という成績を達成しています。これはBTCやETHなど他の主要なアセットに比べて高い収益性を示しています。

リスク管理

LOCKONは資産の年間ドローダウン率(下落率)を12.59%におさえ、BTCやETHと比較してもリスクを最小限に抑えることに成功しています。

オンチェーン分析

LOCKONはブロックチェーン上のデータを徹底的に分析し、優れたアドレスとトークンを特定します。この情報を活用して、投資戦略を最適化します。

自動リバランス

LOCKONは自動的にポートフォリオをリバランス（最適化）し、市場状況に応じて資産を調整します。これにより投資ポートフォリオは変動する市場に合わせて最適化されます。

2種類のINDEXオプション

LOCKONは2つの異なるINDEXオプション、PassiveとBalanceを提供し、投資家のリスク許容度や目標に合わせてポートフォリオを調整できます。Passiveは低リスクを重視し、Balanceは高い収益性を目指す選択肢です。

LOCKONが他のDeFIプラットフォームと異なる点として、高いリターンと低いドローダウン率を実現している事が挙げられます。これらの成果を実現する最も重要な要素は、オンチェーン分析に基づいています。つまり、市場で成功しているアドレスを特定し、それらをバスケット化する技術です。この点において、LOCKONは他のプラットフォームとは一線を画しており、LOCKONの大きな差別化ポイントと言えます。

LOCKON Twitter (X)

どのような基準で優れたアドレスを選定し、分析対象としていますか？

Step1. 分析対象アドレスの選定

主要なブロックチェーンネットワーク上には、7億以上ものアドレスが存在します。LOCKONでは、ポートフォリオをコピーする上で最低限の再現性を担保できるよう、下記の要件にてフィルタリングを行います。

・保有資産が1万ドル以上
・3ヵ月間のSwap回数が2000回以内
・3ヵ月間のSwap高が10万ドル以上
上記の条件にあったアドレスが分析対象となり、資産運用状況の分析を行います。

Step2. 優秀なアドレスの選定

分析したアドレスの成績を下記の要素により更にフィルタリングします。
1Y損益率→1Y損益率の上位のみを抽出
ドローダウン→30％以内のアドレスを抽出
取引回数⇨300～2000回以内のアドレスを抽出

Step3. Address Breakdownの決定

Address Breakdownとは、対象のアドレスがINDEXの資産に対してどの程度影響を与えるかを決定します。
※アドレスAが保有する資産の70％がTokenB、30％がTokenC、Address Breakdown20％の場合、INDEXに対してTokenBが14％、TokenCが6％反映されます。

LOCKON Twitter (X)

INDEXのリバランスプロセスについて、機能とその利点を教えてください。

LOCKONプラットフォームでは、資産のリバランスが自動的に行われ、投資家に最適なリターンを提供するための重要なプロセスです。以下は、リバランスに関連する主要なポイントです。

リバランス判定頻度

自動資産運用におけるリバランスの頻度は、60分から80分に1回の間隔で行われます。この間隔は市場の変動に対応し、ポートフォリオを最適な状態に保つために設計されています。

リバランス判定

リバランス判定時には、Address Breakdownにより算定されたトークンアロケーションの変動値が3％以上の場合にリバランスが実行されます。つまり、ポートフォリオ内のトークンの配分に大きな変化がある場合に調整が行われます。なお、3％未満の変動に対する細かいリバランスは行われません。

取引判定

取引は、Coingeckoでの価格に対して不利な方向に1%以上乖離した場合に保留されます。この価格乖離には、プライスインパクトやスリッページによる影響も考慮されます。取引が保留されることにより、最適な取引価格を確保します。

ポートフォリオの縮小判定

ポートフォリオ内の特定のトークンが全体の資産に対して2%未満の割合になる場合、次回のリバランス判定でそのトークンの割合が0%に調整されます。これは、Deposit時に必要となるToken数量を一定以上に保つ必要があるための制限です。最低投資金額が100ドルとなるため、1トークンあたりの最低額が2ドル以上に制限されます。
このリバランスプロセスにより、LOCKONプラットフォームは市場変動に適応し、投資家のポートフォリオを最適な状態に保つことができます。リスク管理とリターン最大化を組み合わせることで、投資家に信頼性の高い運用サービスを提供しています。

LOCKONが提供するPassiveとBalanceの特徴や違いを教えてください。

Passive

Passiveは、安定した利益を追求するアドレスを対象にしたバスケットです。過去1年間で安定したリターンを実現しているアドレスが選定され、そのアドレスの取引頻度が低く、低ドローダウンを持つアドレスが特に対象とされます。
利点: Passiveは低リスクを維持しながら、収益の再現性に焦点を当てた商品です。投資家は比較的安定したリターンを期待できます。安全性を重視する投資家に適しています。

Balance

Balanceは、Passiveに比べて高い収益性を目指す商品です。高収益アドレスの中でも低ドローダウンを持つアドレスが選定され、そのアドレスの取引頻度が高い場合でも、低リスクで高いリターンを追求します。
利点: Balanceは収益性を重視し、リスク管理のバランスを取った商品です。高いリターンを求める投資家に適しています。高い収益性を実現しながら、ポートフォリオのリスクを最小限に抑えることができます。

今後は更なるリターンが期待できるActiveをローンチ予定です。