【曜日別ボラティリティ】ビットコインは何曜日に大きく動くのか?
   公開日 : 2019/12/09

【曜日別ボラティリティ】ビットコインは何曜日に大きく動くのか?

shimada

Takahiro

CryptoTimes リサーチャー| 数理的アプローチから暗号資産市場のリサーチをしています。特に現在では、仮想通貨界隈での話題を統計学で解明することやマイニング産業のリサーチをしています。 数理統計学を専門にすべく大学院進学の勉強中

ビットコイントレードをしていると、曜日別でどれほどビットコインの値動きに違いがあるのか気になることがあります。

そこで本記事では、「1週間のうち一体何曜日が一番ビットコインの価格変動が激しいのか」、また反対に、「ビットコインの価格変動は曜日別でどのように異なるのか?」という疑問を統計学を用いて分析してみたいと思います。

※本記事はデータを統計的に処理したレポートです。投資のアドバイスや勧誘では一切ありません。

分析方法とデータセット

2017年11月6日から2018年4月29日の約半年間をバブル期と定義し、2019年4月8日から10月20日までの約半年間をポストバブル期と定義して、それぞれの期間で1時間足を使用して曜日別のボラティリティーを測定しました。

月曜日なら月曜日だけ、火曜日は火曜日だけ、と1週間を曜日別にして測定していきます。

数値が大きいほど、その曜日でビットコインの値動きが激しいことを意味します。

※本記事の分析では1時間足を使用しているため、他の時間足データを使って分析をした時異なる分析結果が出る可能性があります。あらかじめご了承ください。

バブル期編

バブル期とした2017年11月6日から2018年4月29日では金曜日が1週間の中でダントツでボラティリティーが高かったことが伺えます。

一方、ボラティリティが一番低かったのは月曜日でした。

バブル期時間帯別ボラティリティー
曜日ボラティリティー

(全て%表示)

月曜日1.123151
火曜日1.258483
水曜日1.374094
木曜日1.401531
金曜日1.475099
土曜日1.279049
日曜日1.289296

ポストバブル期編


ポストバブル期では、ボラティリティは木曜日が一番が高く、土曜日が一番低いという結果がデータから伺えます。

ポストバブル期時間帯別ボラティリティ
曜日ボラティリティ
(全て%表示)
月曜日0.6762868
火曜日0.7594698
水曜日0.7720149
木曜日0.7858409
金曜日0.683491
土曜日0.6056814
日曜日0.6520034

曜日別でビットコインのボラティリティーを分析してもこれだけの違いがあるのですから、ビットコイン市場は刻々と変化していることがわかります。

特に、一番ボラティリティが低いのは土曜日だということもわかります。

直近で2019年8月5日から10月20日の3ヶ月間で土曜日のボラティリティー平均を計測すると、さらに低い0.4469361%になることがわかりました。

つまり今回の分析は、ここ最近に限っては土曜日が一番動かない(ボラティリティが小さい)可能性が高いということを示唆しています。

まとめ

以上、曜日別のビットコインボラティリティでした。

それぞれの曜日で平均的な値というものがあるようです。みなさんもこの点に気を止めながらトレードをしてみてはいかがでしょうか。

またこの分析結果以外に驚くべき点が、いかにバブル期と言われた2017年後半から2018年前半にビットコインが激しく動いていたかということです。

これは、直近半年間のなんと2倍に当たります。

これも良い分析結果でしょう。逆に現在は値動きが徐々に安定してきていると言えます。これはビットコインをはじめ、暗号資産のインフラ整備が進み多くの人に受け入れられ始めた証拠なのかもしれません。

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